Linha de tempo Linha de tempo da Vega Ligue para a Vega mostra a Sensibilidade da Linha do Tempo Ligue para uma mudança na Volatilidade Implícita e é sempre positiva. Vega de linha de tempo é sempre positivo como um aumento na volatilidade aumenta a probabilidade de a barreira ser atingido. A chamada da linha de tempo se acumula imediatamente no valor máximo de 100 quando a barreira hellip Colocar Acumulador Vega O acumulador vega exibe como o valor do acumulador vai mudar devido a uma mudança na volatilidade implícita. Como muitas vezes é o caso, a vega se assemelha muito à teta refletida através do eixo horizontal. Colocar Acumulador Vega w. r.t. Tempo Na Fig.1 a vega é predominantemente positiva quando há hellip One Touch Call Vega Um toque chamada vega fornece a sensibilidade do preço de chamada one-touch para mudanças na volatilidade implícita. Esta vega é sempre positiva ou zero como a opção não pode negociar no-dinheiro onde a opção de chamada binária regular vega se torna negativa. As Figs. 1 amp 2 fornecem os perfis vega w. r.t. Mudanças no tempo para hellip One Touch Put Vega Um toque colocar vega fornece a sensibilidade do one-touch put preço para mudanças na volatilidade implícita. Um toque colocar vega é o primeiro diferencial do preço de um toque colocar em relação à volatilidade implícita e é matematicamente mostrado como: dPd onde P é o preço do toque de um toque e hellip Double No Touch Vega Duplo No Touch vega é o Métrica que descreve a variação no valor justo de uma opção dupla sem contato devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do valor justo duplo sem contato com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representada como : Hellip Duque de York Vega Duque de York vega descreve a alteração no valor justo de um duque de York devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do duque de York justo valor com relação a uma mudança na implícita Volatilidade e é representado como: VdPd onde P hellip Cadaway Tunnel Vega Cadaway túnel vega é a métrica que descreve a mudança no valor justo de um túnel de cadaway devido a uma mudança na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do túnel tunnel fai R em relação a uma variação na volatilidade implícita e é representado como: VdPd em que P hellip Call Acumulador Vega Call acumulator vega descreve a alteração no justo valor de um acumulador de chamadas devido a uma alteração na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada Do valor justo do acumulador de chamadas com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representado como: VdPd onde P é o valor justo hellip Eachway Put Vega Eachway vega descreve a variação no valor justo de um put de eachway devido a uma mudança no valor implícito Volatilidade, isto é, é a primeira derivada do valor justo de putway em relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representada como: VdPd Eachway Put Vega ao longo do tempo A vega hellip Everyway Call Vega Cada chamada vega descreve a mudança no valor justo de Uma chamada de cada via devido a uma alteração na volatilidade implícita, ou seja, é a primeira derivada do justo valor de chamada de cada via com relação a uma mudança na volatilidade implícita e é representada como: VdPd Eachway Call V Vega Vega muda quando há grandes movimentos de preços (maior volatilidade) no ativo subjacente, e cai à medida que a opção se aproxima da expiração. Vega é um de um grupo de gregos usado na análise de opções e é o único grego de ordem inferior que não é representado por uma letra grega. Diferenças entre gregos Uma das principais técnicas de análise utilizadas na negociação de opções é a medição grega do risco envolvido em um contrato de opções, uma vez que se relaciona com determinadas variáveis subjacentes. A Vega mede a sensibilidade à volatilidade dos instrumentos subjacentes. Delta mede a sensibilidade das opções ao preço dos instrumentos subjacentes. Gamma mede a sensibilidade de um delta de opções em resposta a mudanças de preço no instrumento subjacente. Theta mede o tempo decadência da opção. A Rho mede a sensibilidade das opções a uma mudança nas taxas de juros. Volatilidade implícita Conforme mencionado anteriormente, a vega mede a variação teórica de preço para cada movimento de ponto percentual na volatilidade implícita. A volatilidade implícita é calculada usando um modelo de precificação de opções e determina o que os preços de mercado atuais estão estimando uma volatilidade futura de ativos subjacentes a ser. No entanto, a volatilidade implícita pode desviar-se da volatilidade futura realizada. Exemplo Vega A vega pode ser usada para determinar se uma opção é barata ou cara. Se a vega de uma opção é maior do que o spread bid-ask, então as opções são ditas para oferecer uma margem competitiva, e o oposto é verdade. Por exemplo, suponha que o estoque hipotético ABC está negociando a 50 por ação em janeiro e uma opção de compra de fevereiro 52,50 tem um preço de oferta de 1,50 e um preço de venda de 1,55. Suponha que a vega da opção é 0,25 ea volatilidade implícita é 30. Portanto, as opções de compra estão oferecendo um mercado competitivo. Se a volatilidade implícita aumentar para 31, então o preço de oferta de opções eo preço de venda devem aumentar para 1,75 e 1,80, respectivamente. Se a volatilidade implícita diminuiu em 5, então o preço de oferta e preço de venda deve teoricamente cair para 25 centavos e 30 centavos, respectivamente. Vega des options binaires As opções binárias são sensíveis às variações da volatilidade implícita. As opções binárias são sensíveis às variações da volatilidade implícita linstar de toute option. Elles possdent ainsi un vega. I - Le Vega des Options Binaires Par dfinition, on a vu que le vega peut tre calcul comme l'unité du prix de loption par rapport la volatilit On a pour un appel binaire: (chamada binária) exp (-r). N (d2) (chamada binária) - exp (-r). N (d2). D1 Et pour un put binaire (put binário) exp (-r). (1- N (d2)) (put binário) exp (-r). N (d2). D1 II - Relação entre as Vegas das Opções Binaires Puts e des Opções Binaires Chamadas No sônico quun portefeuille constitu dun chamar binaire et dun put binaire est constant par rapport aux variations du sous jacent et la volatilit. Ce portefeuille ne varie quen fonction des taux dintrt. Le vega de ce portefeuille doit donc tre nul. (Chamada binária) (put binário) - exp (-r). N (d2). D1 exp (-r). N (d2). D1 0 III - Reprsentation graphique Le vega des options binaires change de signe de part et dautre du strike. Isto significa que existe um ponto e que não existe para as opções binárias. Atenção, portanto
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