Teste de co integração de gregory e hansen em stata forex

Allan Gregory e Bruce E. Hansen Testes baseados em resíduos para cointegração em modelos com mudanças de regime Journal of Econometrics (1996) Programa e arquivos de dados Este programa replica o trabalho empírico relatado no artigo acima. O programa estima uma regressão de co-integração de equação única pelo menos quadrados, permitindo mudanças estruturais de tempo desconhecido. O programa executa testes de cointegração baseados em resíduos neste modelo. Um procedimento de STATA ghansen foi escrito por Jorge Perez. Para usar, digite ssc install ghansen em STATA. Alguns dos materiais acima são baseados no trabalho apoiado pela Fundação Nacional da Ciência sob as Subsídios N ° SES-9022176, SES-9120576, SBR-9412339 e SBR-9807111. Quaisquer opiniões, conclusões e conclusões, ou recomendações expressas neste material são as do (s) autor (es), e não refletem necessariamente as opiniões dos arquivos e arquivos de dados NSF. Bruce E. Hansen no formato ZIP disponíveis para o seguinte Artigos publicados e não publicados: Testes de instabilidade de parâmetros em regressões com Processos I (1). Journal of Business and Economic Statistics (1992). Faça o download. Testando a instabilidade de parâmetros em modelos lineares. Journal of Policy Modeling (1992). Faça o download. O teste de razão de verossimilhança em condições não padrão: Testando o modelo de mudança de Markov do PNB. Journal of Applied Econometrics, (1992 e 1996). Faça o download. Estimativa de densidade condicional autorregressiva. International Economic Review, (1994). Faça o download. Repensando a abordagem univariada aos testes de raiz unitária: como usar covariáveis ​​para aumentar a potência. Teoria econométrica, (1995). Faça o download. Os padrões sazonais são constantes ao longo do tempo. Uma prova de estabilidade sazonal. Com Fabio Canova, Journal of Business and Economic Statistics, (1995). Faça o download. Inferência quando um parâmetro de incômodo não é identificado sob a hipótese nula. Econometrica, (1996). Faça o download. Testes baseados em resíduos para cointegração em modelos com mudanças de regime. Com Allan Gregory, Journal of Econometrics, (1996). Faça o download. P-valores assintóticos aproximados para testes de mudanças estruturais. Journal of Business and Economic Statistics, (1997). Faça o download. Inferência nos modelos TAR. Estudos em Dinâmica Não-Linear e Econometria, (1997). Faça o download. Efeitos de limiar em painéis não dinâmicos: estimativa, teste e inferência. Journal of Econometrics, (1999). Faça o download. Testando a linearidade. Journal of Economic Surveys, (1999). Faça o download. O bootstrap de grade e o modelo autorregressivo. Revisão de Economia e Estatística, (1999). Faça o download. Comparação de amostras e estimativa de limiar. Econometrica, (2000). Faça o download. Testando alterações estruturais em modelos condicionais. 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